MarketProbe 市场数据采集与核验

市场信息来得快，原始数据也很容易通过 API 获取。但拿到一组价格，并不等于拥有了可以放心用于分析的数据。时间有没有对齐、不同接口返回的字段是否一致、某次采集失败后还能否知道缺了什么，这些问题会直接影响后续研究。

MarketProbe 将多资产市场数据采集和整理组织成可重复执行的流程。公开接口返回的数据按时间和类别归档，历史数据与研究所需材料被打包保存，避免每次分析都从临时抓取一堆零散文件开始。

系统特别重视数据的来路和完整性。Manifest 记录数据包中的内容，SHA256 校验提供文件一致性依据，ZIP 归档则让一批相关资料能够作为整体保存和传递。这些机制不会替分析者判断行情方向，但能让数据是否可信更容易被检查。

当数据来源越来越多，数据质量的价值也随之上升。如果没有明确的采集记录，研究者可能在错误的时间区间上比较指标，或者把某次接口响应异常当成正常结果。把质量检查前置，可以让讨论先回到资料本身。

从商业应用看，这种方法适用于各种依赖外部 API 的数据工作：采集、转换、归档、复核和交付都需要一条可以追溯的链路。金融市场只是其中一种数据密集型场景。

好的数据工具不必替人做决定。它首先应该让使用者清楚知道，手里的资料是什么，从哪里来，能否再次核对。